Системами интернет-банкинга пользуются лишь 20% россиян

    Системами дистанционного банковского обслуживания пользуется только пятая часть ро...

Ипотечный портфель Сбербанка вырос на 7% за полгода

В Сбербанке РФ отмечен рост спроса на ипотеку. В январе объём ипотечного портфеля Сбера составил...

Внимание!!! Файл sape.php не обнаружен. Проверьте правильность установки кода Sape.

Новое на сайте

Отказ не редкость 05 Июня 2016, 16.47
Отказ не редкость
 Причины отказа в кредите весьма разнообразны на сегодняшний момент. То возраст не тот. Людям престарелого возраста или
Инвестирование в акции
Самые богатые люди инвестируют в рынок ценных бумаг, и это не случайно. Один из самых удачных способов добиться финансовой
Кредиты от Сбербанка для малого бизнеса становятся более доступными
    Объём кредитного портфеля беззалогового экспресс-кредита «Доверие» за три месяца нынешнего года показал рост на
Управление активами и пассивами банков

Значение проблеме управления активами и пассивами (УАП) в банковской деятельности западные ученые-финансисты стали придавать в 40-х, 50-х годах прошлого века. Первая серьезная научная работа, относящаяся к теории банковской фирмы (не считая статьи F.R. Edgeworth "The Mathematical Theory of Banking", написанной в 1888 г., объемом 14 с.) и посвященная моделям формирования банковского портфеля, была опубликована R.C. Porter в 1961 г. . В 1967 г. К.J. Cohen и F.S. Hammer предложили использовать метод линейного программирования для управления банковскими активами, a Alfred Broaddus в 1972 г. обосновал возможность использования этого метода для управления банковским портфелем в целом. В 1968 г. William Poole предложил стохастическую модель управления резервами коммерческого банка. В.Р. Pesek разработал реально-ресурсную модель, позволяющую рассматривать роль и поведение банка в финансовой системе, а A.L. Toevs в 1974 г. обобщил ее в рамках традиционной теории банковской фирмы. В том же году J.J. Pringle разработал модели для несовершенных рынков, ориентированные на минимизацию рисков снижения стоимости капитала банка. В 1975 г. Fischer Black опубликовал анализ методов управления средствами банка в условиях эффективного рынка. В 1979 г. EJ. Капе и S.A. Buser разработали теорию портфельной диверсификации. И наконец в 1980 г. S.W. Sealey разработал достаточно полную модель банковской фирмы с учетом ценности ресурсов, установлением ставок депозитов, позволяющую минимизировать риски. Таковы были основные вехи в развитии научной теории банковской фирмы. В дальнейшем названные теории имели самое непосредственное отношение к созданию современных методов управления активами и пассивами.

1 Управление активами и пассивами банка как одна из важнейших функций банка
2 Управление активами и пассивами на основе структурно-стоимостного анализа
3 GAP и управление процентной прибылью, дюрация и управление рыночной стоимостью собственного капитала банка
4 Недостатки существующих методов управления активами и пассивами, формулировка цели и задач исследования
Главная Управление активами и пассивами банков
СКБ-банк: на что берут кредиты женщины
Впереди 8 марта, и СКБ-банк активно занялся подсчетом кредитных рейтингов у женщин. Представительницы прекрасной половины
Великобритания продаст свои банки
Правительство Великобритании вновь принялось за рассмотрение проекта о продаже некоторой доли акций государства в
Все больше россиян хранят деньги в банках
Банкам свои финансы доверяет все большее количество россиян. Растёт и общая сумма вкладов. По информации Росстата, в